これはケースバイケースですね。まず冗談を言う人に対しては「TPOをわきまえましょう(冗談を言ってはいけない場面というのはあります)」ということがまず一点。そして冗談を冗談として捉えられない人に対しては様々な理由が考えられますが、「コンテクスト(文脈。常識と言ってもいいかもしれません)が共有されていない」ことが一つあると思います。郷に入っては郷に従えという諺もある通り、常識は時代や場所によっても変わることがありますので、あなたの常識がその場では非常識であるという可能性も考慮しましょう。世の中に「絶対」ということはありません。多様な価値観があることを認め、同意はできなくとも理解はするように努めましょう。